Una promedio móvil exponencial (EMA) es un cálculo del precio medio durante un período de tiempo específico que da más peso a los datos de precios más recientes, lo que hace que reaccione más rápidamente a los cambios de precios.
Los operadores utilizan las medias móviles en los gráficos para ayudar a determinar la tendencia, la dirección y la fuerza, y a menudo se utilizan como puntos de entrada y salida.
Un promedio móvil es esencialmente una medida del precio medio de un valor que se obtiene promediando los precios a lo largo de un período de tiempo determinado. Los comerciantes suelen utilizar los promedios móviles para calibrar las tendencias del mercado con el fin de aumentar sus posibilidades de éxito y llevar las operaciones en la dirección del mercado.
Los promedios móviles también son útiles para identificar los niveles de apoyo y resistencia. Además, permiten a los comerciantes echar un vistazo a los resultados del pasado y echar un vistazo a dónde podrían ir los precios de las acciones en el futuro.
En este artículo, vamos a discutir el promedio móvil exponencial (EMA), cómo se calcula y cómo se puede utilizar para tomar decisiones comerciales.
¿Qué es la media móvil exponencial?
La media móvil exponencial es un cálculo del precio medio durante un determinado período de tiempo que aplica más peso a los datos de precios más actuales, lo que hace que reaccione más rápidamente a los cambios de precio.
La EMA es uno de los indicadores de comercio más antiguos y es utilizado por miles de comerciantes hoy en día. Los operadores del día incorporan este indicador en los gráficos para ayudar a determinar la tendencia, la dirección y la fuerza. Otros también se basan en él para identificar los puntos de entrada y salida.
Cómo se calcula
El cálculo de un promedio móvil exponencial (EMA) implica tres pasos. Primero, hay que calcular la media móvil simple (SMA) para el valor inicial de EMA. Dado que una EMA tiene que comenzar en algún lugar, se utiliza una media móvil simple como la EMA del período anterior en el primer cálculo.
Si quieres calcular el SMA de los últimos 20 días, simplemente sumamos los valores de los últimos 20 precios de cierre y los dividimos por 20.
Por ejemplo: Supongamos que el precio de cierre de una acción de los últimos 10 días es 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10… el promedio simple es 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10/ 10 = 5.5… aquí 10 es el número de días. A medida que llegan nuevos datos, el promedio se recalcula, creando así un «promedio móvil».
El segundo paso implica el cálculo del multiplicador de ponderación para el número de períodos que se desea calcular para la EMA. Para calcular el multiplicador de ponderación, se utiliza la siguiente fórmula.
EMA(actual) = ((Precio(actual) – EMA (anterior)) x Multiplicador) + EMA(anterior)
Hay que tener en cuenta que el número de períodos siempre tiene un impacto significativo en el multiplicador de ponderación.
Una vez determinados los valores del SMA y del multiplicador de ponderación, el EMA puede calcularse mediante la siguiente fórmula:
(Precio de cierre – SMA (día anterior)) x multiplicador + EMA (día anterior)
Diferencia entre EMA y SMA
La media móvil exponencial y la media móvil simple son similares en el sentido de que se utilizan para medir tendencias. Otra similitud entre los dos indicadores es que se utilizan para suavizar las fluctuaciones de los precios en un comercio y ambos siguen los mismos principios. Sin embargo, existen algunas diferencias entre los dos indicadores.
La EMA da más peso a los datos actuales de un período de comercio, mientras que la SMA calcula los datos del precio medio de todo el período.
La media móvil exponencial es diferente de la media móvil simple en el sentido de que el cálculo de la EMA de un día determinado depende de los cálculos de la EMA de todos los días anteriores a ese día. Se necesitan mucho más de 10 días de datos para calcular un EMA de 10 días razonablemente exacto.
Otra diferencia es que el EMA es ligeramente más sensible a los cambios de precios en comparación con la media móvil simple. La alta sensibilidad hace posible que los comerciantes identifiquen una tendencia más rápidamente en comparación con el EMA.
Como se puede ver en el gráfico que figura a continuación, la media móvil roja es una media móvil exponencial de 20 días (EMA) y la media móvil amarilla es la media móvil simple de 20 días (SMA). El EMA se pega más cerca de la acción de los precios mientras que el SMA es más suave y lento para reaccionar a los mismos cambios de precio. Los comerciantes del día generalmente prefieren el EMA debido a su rapidez.
Es importante la dirección de la media móvil para la dirección del mercado durante el período de tiempo en que se está operando. Generalmente los comerciantes quieren operar en la dirección de la tendencia para mejorar las probabilidades e ir con el flujo. El EMA de 8 y 20 días tiende a ser el marco de tiempo más popular para los comerciantes del día. Mientras que el EMA de 50 y 200 días es más adecuado para los inversores a largo plazo.
A veces los mercados se mantendrán planos. Los promedios móviles sean difíciles de usar, por lo que los mercados de tendencias sacarán sus verdaderos beneficios. Los promedios móviles también pueden ser beneficiosos para identificar retrocesos cuando las acciones se compran o se venden en exceso.
Por lo general, los precios de las acciones sólo se alejarán un poco de los promedios móviles antes de volver a probar los promedios móviles y luego continuar con su tendencia. Ya sea que usted sea nuevo en el comercio o que lo haya estado haciendo por un tiempo, definitivamente encontrará que son beneficiosos en su comercio.
Usando EMA para tomar decisiones comerciales con el ejemplo
Hay algunas maneras en que los comerciantes pueden comerciar con el promedio móvil exponencial.
Generando señales de compra y venta: Los comerciantes pueden confiar en la EMA para generar señales de compra y o/venta. Esto sucede cuando una media móvil se cruza con otra. Por ejemplo, puede generar una señal de operación haciendo que un promedio lento cruce un promedio rápido.
Ejemplo
El siguiente gráfico muestra el índice Nasdaq 100 con medias móviles exponenciales de 20 y 50 días.
Se generaría una señal de compra cuando el EMA de 20 días (línea verde) cruce por encima del EMA de 50 días (línea roja) de más largo plazo. Por otro lado, una señal de venta se generaría cuando el EMA de 20 días más sensible cruce por debajo del EMA de 50 días.
Las flechas azules representan las señales de compra, mientras que las flechas rojas muestran las señales de venta.
Proporcionar apoyo dinámico y niveles de resistencia: Los períodos de promedio móvil exponencial como los 20, 50, 100 y 200 también pueden funcionar como zonas de apoyo y resistencia, que es la clave para la acción de los precios y el beneficio en el mercado.
Comercio de tendencias: Otros operadores utilizan el EMA para seguir la tendencia principal. Si la acción cierra más allá de la media, el comerciante sale de la operación.
Limitaciones del EMA
Como todas las medias móviles, la media móvil exponencial tiene sus limitaciones que expondremos en esta sección.
Tiene el indicador de retardo ya que se basa en algunos movimientos de precios del pasado. Esto significa que las acciones pueden o no subir en el futuro según la EMA.
Aunque indica la tendencia actual de la acción, no puede predecir con seguridad la tendencia futura de la acción.
La estrategia de cruce para la entrada no funciona muchas veces.
Es más vulnerable a las señales falsas y a que le den latigazos de ida y vuelta.
SMA Media móvil simple
La media móvil simple (SMA) es una popular media móvil que toma un cálculo del precio medio durante un periodo de tiempo específico.
Las medias móviles (MA) son populares entre los analistas técnicos, los inversores y los operadores diarios de todo el mundo. Las MA recogen el precio de cierre de una acción determinada durante un periodo de tiempo específico, normalmente durante un número de días, y luego promedia el precio y lo traza como una línea en un gráfico.
Existen miles de medias móviles, como la ponderada, la desplazada, la exponencial, la triple exponencial y la simple. Sin embargo, los tipos de medias móviles más utilizados son la media móvil exponencial (EMA) y la media móvil simple (SMA).
En este artículo, nos centraremos en la SMA, incluyendo cómo se calcula, en qué se diferencia de la EMA y cómo los operadores pueden utilizarla para tomar decisiones comerciales.
Qué es la media móvil simple
La media móvil simple (SMA) es un cálculo del precio medio de una acción en un marco temporal determinado. Toma la suma de los precios de cierre pasados durante un periodo de tiempo determinado y divide ese número por el número de datos o puntos de precio. De este modo, se obtiene el precio medio de esa acción para ese periodo de tiempo.
La SMA es uno de los indicadores más importantes del análisis técnico y suele ser la media móvil más fácil de construir. La razón por la que los analistas técnicos y los operadores diarios la llaman «móvil» es porque el precio de las acciones cambia constantemente, por lo que la media móvil cambia en consecuencia.
Cómo se calcula
La SMA se calcula sumando el precio de una acción a lo largo de un número de periodos de tiempo y luego dividiendo la suma entre el número de periodos de tiempo. Si se quiere calcular la SMA de los últimos 10 días, simplemente se suman los valores de los últimos 10 precios de cierre y se dividen por 10.
Por ejemplo: Supongamos que los precios de cierre de las acciones de Apple de los últimos 10 días son $50,$52,$55,$60,$65,$62,$58,$72,$75,$70… la media simple es $50+$52+$55+$60+$65+$62+$58+$72+$75+$70/ 10 = $61.9… aquí 10 es el número de días.
A medida que llegan nuevos datos la media se recalcula, creando así una «media móvil».
Diferencias entre SMA y EMA
La media móvil simple y la media móvil exponencial son similares en el sentido de que ambas siguen los mismos principios y se utilizan para medir tendencias y suavizar las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre ambas.
Una de las principales diferencias entre la SMA y la EMA es que la SMA calcula los datos del precio medio de todo el periodo, mientras que la EMA da más peso a los datos recientes de un periodo de negociación. Esto significa que la EMA se mueve mucho más rápido y cambia su dirección antes que la SMA.
Las SMA representan una media real de los precios de todo el periodo de tiempo. Por ello, pueden ser más adecuadas para identificar niveles de soporte o resistencia, a diferencia de las EMA, que reaccionan más rápidamente a los cambios recientes de los precios.
Las SMA pueden mantenerle en las operaciones durante más tiempo cuando hay movimientos de precios de corta duración y un comportamiento errático. Mientras que las EMA empiezan a bajar inmediatamente cuando el precio retrocede más durante un rally y puede señalar un cambio de dirección demasiado pronto.
Las medias móviles simples también tienden a tener más retraso que las medias móviles exponenciales.
Uso de la SMA para tomar decisiones comerciales
La SMA es un importante indicador de comercio de tendencia que es utilizado por los comerciantes del día en un número de maneras, que incluyen:
Determinar las señales de entrada y salida utilizando la estrategia de cruce
Una estrategia que buscan los operadores diarios es que las medias móviles se «crucen». Un cruce de medias móviles se produce cuando una línea de media móvil se cruza con otra. Esta estrategia puede ayudarle a identificar cuándo entrar y salir de una operación.
Si una media móvil se cruza con otra, podría ser una señal de que la tendencia está a punto de cambiar pronto. Lo que le da la oportunidad de conseguir una mejor entrada.
Ejemplo
El siguiente gráfico muestra una media móvil simple de 8 y 20 días, donde observará que los precios tienden a respetar la media móvil.
Observará que el círculo del gráfico marca el punto en el que la media móvil simple de 8 días se cruza con la media móvil simple de 20 días. Lo que marca un posible punto de inflexión en la tendencia y un punto ideal para buscar una entrada en la operación.
Media móvil simple (SMA)
Identificación de la dirección de la tendencia: Las SMA también se utilizan a menudo para medir la dirección de la tendencia. Si la SMA se mueve hacia arriba, la tendencia es alcista. Si la SMA se mueve hacia abajo, la tendencia es a la baja. Las SMA de período más corto pueden utilizarse para determinar las tendencias a corto plazo.
Una SMA de 50 barras suele utilizarse para determinar la tendencia intermedia. Las SMA de 200 barras son un indicador común de la tendencia a largo plazo.
En resumen
El promedio móvil exponencial es una de las herramientas más utilizadas en el comercio de acciones. A menudo los comerciantes para determinar los puntos de entrada y salida de un comercio en función de dónde se sitúa la acción del precio. Si es baja, el comerciante puede considerar una compra, y a la inversa si es baja, una venta o una venta en corto.
Sin embargo, los comerciantes deben utilizar el EMA junto con otras herramientas de negociación. Comúnmente el índice de fuerza relativa (RSI), la media móvil de convergencia divergente (MACD), y otros.
