Delta

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delta

La delta es una medida sencilla utilizada en la negociación de derivados para indicar la relación entre el precio de una opción y el precio de su valor subyacente.

La delta de una opción es el factor de descuento que traducirá directamente la variación del precio de un valor en la variación del precio de esa opción.

El delta de las opciones de compra siempre oscilará entre 0 y 1 y el delta de las opciones de venta oscilará entre 0 y -1 debido a la naturaleza de la relación entre estos tipos de opciones y sus valores subyacentes.

Ejemplo de delta


En este ejemplo, el precio del valor subyacente será de 10 $, el precio de la opción será de 1 $ y la delta de la opción será de 0,1. Si el precio del valor aumenta en 1$ hasta un total de 11$, entonces el precio de la opción aumentará en 0,1$ (1$ x 0,1) hasta un total de 1,1$.

Una cosa que hay que saber es que el puede ser positivo o negativo y esto depende con el tipo de opción. Como estadística importante, puede utilizarse para calcular las razones por las que los precios de las opciones se mueven como lo hacen.

Observando la delta, los inversores y los operadores pueden saber si una opción o una cartera de opciones subirá o bajará ante un movimiento concreto de la acción subyacente y en qué medida. Por ello, la delta es muy útil para la gestión de posiciones y la cobertura.

Delta en el trading


Es uno de los principales indicadores utilizados por los operadores de opciones de entre todos los “griegos” (nombre dado a los diversos indicadores de opciones que derivan sus nombres de las letras del alfabeto griego).

Dado que los precios de las opciones suelen seguir fórmulas matemáticas estrictas, el delta es extremadamente útil para predecir las variaciones posteriores del precio de las opciones tras las variaciones del precio del valor subyacente.

También se utiliza a menudo cuando se crean posiciones complejas y sofisticadas con opciones, ya que la medida puede utilizarse como un elemento en fórmulas matemáticas que buscan, por ejemplo, maximizar los beneficios potenciales o minimizar los riesgos potenciales.

Conclusiones


Todos los indicadores Greeks desempeñan un papel importante en la negociación de opciones, pero delta es probablemente el más utilizado y el que se emplea con mayor frecuencia en las estrategias de negociación más sencillas y en las posiciones intuitivas.

Como tal, es un buen primer paso para los operadores de día que son nuevos en el comercio de opciones y que buscan ganar experiencia con el uso de las griegas en sus estrategias de comercio de opciones.

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